Дракона выпустили на волю!

Приручите Дракона – наша новая бесплатная программа для прогнозирования временных рядов

«RISKFIN DRAGON» v 1.0
ООО РИСКФИН бесплатно, на условиях открытой лицензии предлагает банкам, предприятиям, финансовым и нефинансовым организациям программу прогнозирования временных рядов «RISKFIN DRAGON» v 1.0.
Программа будет полезна при отсутствии навыков программирования, или недостаточности функциональных возможностей Excel.

Кому:
аналитикам, риск-менеджерам, финансовым директорам, маркетологам, участникам рынка ценных бумаг.

Для чего:
программу можно использовать:
везде, где требуется прогноз и есть ряды данных ретроспективных наблюдений:

в производстве, финансовой деятельности и ритейле, например, для прогнозирования:
цен, в т.ч. на сырье, материалы, готовую продукцию;
затрат — на основе прогноза цен на их составляющие;
выручки (в рублях и штуках) на основе заданных затрат;
объема спроса и предложения на продукцию и услуги;
складских остатков;
притока/ оттока клиентов;
и др.

В управлении и оптимизации производственных процессов, например, прогноза отказов и брака, уровня загрузки и пр.

Прогнозирования курсов валют, акций, облигаций, опционов, фьючерсов и других фондовых инструментов.

Прогнозирования отдельных элементов моделей оценки кредитоспособности заемщика (выручки, прибыли и др.).

Анализа и оценки рисков в различных сценариях.

Модель прогнозной функции строится на основе анализа исторических (или гипотетических) дискретных данных, равноотстоящих друг от друга по времени, с учетом их взаимосвязей и сезонности.
Точность результата определяется вероятностными пределами по обе стороны от прогнозируемого значения, отражающими максимум и минимум, в границах которых оно будет находиться с вероятностью, заданной пользователем. Границы доверительного интервала определяются величиной остаточного «шума» — качеством построенной модели (чем меньше точность модели, тем шире границы доверительного интервала (тем больше «пасть дракона»).

В основе «RISKFIN DRAGON» v 1.0 — автоматическое построение ARIMA-моделей (модели авторегрессии — проинтегрированного скользящего среднего). Параметры модели определяются порядком моделей авторегрессии и скользящего среднего, величиной весов наблюдений и факторов отклонения, а также степенью оператора разности процесса для приведения его к стационарному виду.

Еще одна возможность программы позволяет — на основе прогноза стоимости базовых активов определять цену европейских опционов Call и Put для различных уровней цен исполнения опционных контрактов (страйков) и процентных ставок. Методология, разработанная ООО «РИСКФИН» на основе модифицированного подхода Мертона, Блэка и Шоулза позволяет использовать в расчетах результаты прогнозирования значений базовых активов, что значительно повышает точность определения цены опционных контрактов и дает возможность применения в арбитражных стратегиях.

www.riskfin.ru/news/154/966

Комментарии (4)

RSS свернуть / развернуть
+
+3
Пользуйтесь на здоровье, если кому надо. Будут вопросы, задавайте здесь.
avatar

Мизантроп

  • 03 марта 2020, 10:22
+
0
Давайте добавлю про оценку стоимости опционов, на примере прогноза Brent.

avatar

Мизантроп

  • 16 марта 2020, 16:45
+
+2
Картинка не прорисовывается. Тогда так

yadi.sk/i/maCxiLmWF9D0qQ
avatar

Мизантроп

  • 16 марта 2020, 16:48
+
+2
А Драконом кто-нибудь пользуется?
В принципе давно уже проверенный инструмент.

Одна из стратегий использования такая.
1. Выбирается горизонт прогнозирования (инвестирования).
2. Рассчитывается прогноз на заданный горизонт, например, по данным за прошлые пять лет (TTC) и по данным за прошлый год (PIT). Величина ретроспективных периодов дана для примера, но пример рабочий, что не мешает подобрать их величину самостоятельно. Если склонность к риску высокая, то можно использовать только один прогноз на выбор :))))).
3. Если тенденции совпадают (например, прогнозируется рост или падение), тогда рассчитываются средние по этим двум прогнозам цены Call и Put опционов, что дает интервал возможных цен, путем прибавления к текущей цене актива стоимости опциона Call (верхняя граница) со страйком, равным сегодняшней цене (по умолчанию в программе), и вычитания из сегодняшней цены стоимости Put-опциона (нижняя граница) с тем же страйком. Если все устраивает, то открывается соответствующая торговая позиция.
4. При достижении ценой актива границ интервала в зависимости от выбранной короткой или длинной позиции происходит либо стоп-лосс, либо стоп-профит (при желании). Также при достижении границ желательно вновь выполнить пункты 2-4.

Доверительную вероятность можно не задавать, она на расчет опционов не влияет.

Тот же теханализ в общем-то… :)))))
avatar

Мизантроп

  • 14 декабря 2020, 15:23

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.